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申万宏源-财务造假启示录:财务质量因子研究-190319
总结我们分析了财务造假常见手段和对应的财务特征,构建了应收账款周转率、所得税费用/营业收入、营业费用/营业收入、应收账款周转率同比、所得税费用/营业收入同比等财务质量因子,因子值为...[详细]
2019-03-19 分享者:peiguo.li 作者:曹春晓 评级: 页数:25 页
光大证券-RSRS择时模型日报:大盘指标值中性-190318
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(3月18日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维持前序观点。日频...[详细]
2019-03-19 分享者:yog_xm 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
华创证券-金融工程行业周报(20190311~20190315):形态识别系列-190316
杯柄形态杯柄形态组合本周涨幅为3.18%,2019年1月1日至今,组合累计涨幅达28.85%。上周实现杯柄形态突破的3个股中,有1个跑赢上证综指,相对上证综指上周平均超额收益2.3...[详细]
2019-03-19 分享者:summer_54 作者:王小川 评级: 页数:9 页
东北证券-市场周度数据:长短利差收敛,风格切换迹象初现-190318
报告摘要:资金数据:上周(2019.3.11-2019.3.15),央行公开市场操作净回笼3070亿,Shibor7天为2.73,短期利率有所抬升。截至上周五长短利差0.67%,本...[详细]
2019-03-19 分享者:wy0401160 作者:肖承志 评级: 页数:13 页
安信证券-FOF和资产配置周报:风险再平衡组合历史新高,留一半清醒留一半醉-190225
从上周所有指数型产品(场内、场外)跟踪指数的表现来看,证券、保险等非银金融行业领涨,TMT主题指数热度持续。年初以来多数风险资产均出现反弹,我们判断更接近全球流动性收紧中的边际改善...[详细]
2019-03-19 分享者:samyie 作者:吕思江 评级: 页数:10 页
华创证券-金融工程行业周报:信号拐点出现,机构总仓位三周连降,短期注意风险-190317
本周回顾上证综指在本周出现震荡,周五缩量拉出小阳线,这符合上周末我们已经提示风险并给出震荡上行观点。上周推荐上涨行业为:电力设备、非银行金融、家电、食品饮料、农林牧渔。其中:电力设...[详细]
2019-03-19 分享者:dave123 作者:王小川 评级: 页数:14 页
天风证券-金工专题报告:利用交易型alpha捕获低频模型短期收益-190318
Alpha的时间宽度Alpha因子有着其适宜的预测时间宽度,由股票短期价量数据衍生而得的交易型alpha指标具有很强的短期收益预测,但其alpha衰减迅速;基本面指标的alpha衰...[详细]
2019-03-19 分享者:francis111 作者:吴先兴 评级: 页数:16 页
天风证券-市场情绪一览-190318
情绪面今日A股3505只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停85只,自然跌停3只,分别占比2.43%和0.09%。涨停封板率为68.55%,连板率为14.08%。今日...[详细]
2019-03-19 分享者:YnesLiu 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
渤海证券-金融工程专题报告:SVM模型在多因子股票池上的择时应用-190318
核心观点:策略逻辑本文测试了通过传统多因子模型构建股票池,并在给定股票池的基础上,通过SVM模型进行择时交易的量化策略。SVM作为传统机器学习模型中一个非常重要的分类算法,其构建方...[详细]
2019-03-18 分享者:jzhtzt 作者:郝倞 评级: 页数:12 页
华泰证券-金工林晓明团队每周观点:三月大概率震荡,静待趋势明朗-190317
历史统计规律显示,春节前后大小盘风格会出现切换,两会期间震荡为主我们统计了2009年至今历年春节前、春节后至两会开始前,以及两会期间主要股指的表现,结论如下:1、春节前一般大盘指数...[详细]
2019-03-18 分享者:390554810 作者:林晓明 评级: 页数:12 页
民生证券-量化监控及热点解析2019年第10期:市场情绪持续回落,流动性、波动率因子将回归长期方向-190318
市场监控:整体换手率高位下行,中小盘换手率处高位市场估值:大盘估值处历史中低位,中小盘估值仍处低位行业估值:非银金融估值迅速回落,地产及消费仍处低位市场换手率:整体换手率高位下行,...[详细]
2019-03-18 分享者:xuelu 作者:徐玉宁 评级: 页数:10 页
中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-190318
上周表现上周(2019.03.11~2019.03.15),中证800等权指数涨跌幅为1.95%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为6.32%,策略超额收益率为4.37%?!?..[详细]
2019-03-18 分享者:球球不知道 作者:唐军 评级: 页数:7 页
光大证券-RSRS择时模型日报:沪深300,指标值下滑-190316
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(3月15日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维持前序观点。日频...[详细]
2019-03-18 分享者:dashui2008 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
申万宏源-基本面因子之现金流与股息率因子-190315
主要结论1.现金/营业利润波动率因子的IC=1.7%,多空夏普比=1.47,其在消费行业内表现优秀,在周期行业中略显不足。2.剔除相关性的高股息-现金稳定因子的IC=3.3%,IC...[详细]
2019-03-18 分享者:大千世界6868 作者:曹春晓 评级: 页数:21 页
财通证券-认购深虚博上涨,选择4月3.00性价比更高-190315
买入深度虚值期权需谨慎50ETF购3月3.00持仓量稍有下降,部分投资者移仓至次月合约。50ETF本周有2.43%的涨幅,但50ETF购3月3.00价格仍然是不断快速下跌。买入深度...[详细]
2019-03-18 分享者:leiqiaochen 作者:陶勤英 评级: 页数:17 页
天风证券-量化择时周报-190317
量化周观点·上行趋势仍未改变,风险事件落地后或将迎来二次起飞我们上周日的周报“预期内的风险事件兑现,低开将是入场时机”中提到:2月社融数据的不确定性一直被市场所预期,周五(3月8日...[详细]
2019-03-18 分享者:11044558 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
天风证券-市场情绪一览-190315
情绪面今日A股3505只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停71只,自然跌停6只,分别占比2.03%和0.17%。涨停封板率为52.59%,连板率为23.53%。今日...[详细]
2019-03-18 分享者:mll9341 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-光大金工量化周报:因子组合全部跑赢基准,业绩趋势模型表现抢眼-190317
多因子模型:本周组合均跑赢基准因子表现:质量因子、情绪类因子表现较好,估值因子、低波动因子有所回撤。组合表现:本周光大Alpha1.0(全A150)组合上涨3.78%,同期中证50...[详细]
2019-03-18 分享者:hzguanheng 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:34 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190316
指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益0.29%,本年超额收益-2.25%;中证500增强组合本周超额收益1.06%,本年超额收益-0.79%;中证1000增强组合本周超额...[详细]
2019-03-18 分享者:冬馨余暇 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
财通证券-“拾穗”多因子系列报告(第5期):数据异常值处理,比较与实践-190317
投资要点:数据异常值处理:比较与实践在进行回归分析或因子相关性分析时,因子暴露的异常值可能会极大影响回归系数和数据的相关系数。常用的异常值处理方法有均值标准差修正法、固定比率修正法...[详细]
2019-03-18 分享者:闲客潇洒 作者:陶勤英 评级: 页数:23 页
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